Please use this identifier to cite or link to this item:
https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/26335| Title: | Generalized Stochastic Processes in Infinite Dimensional Spaces with Applications to Singular Stochastic Partial Differential Equations Uopšteni stohastički procesi u beskonačno-dimenzionalnim prostorima sa primenama na singularne stohastičke parcijalne diferencijalne jednačine |
Authors: | Seleši Dora | Keywords: | Generalized random processes, white noise,Brownian motion, chaos expansion, Wick product, distributions, Colombeaualgebras, regularization, stochastic di®erential equations, Sobolev spaces,Kondratiev spaces, Zemanian spaces, Hilbert spaces, linear elliptic di®eren-tial operator, Dirichlet problem, Fourier transformation;Uop·steni stohasti·cki procesi, beli·sum, Braunovo kretanje, haos ekspanzija, Vikov proizvod, distribucije,Kolomboove algebre, regularizacija, stohasti·cke diferencijalne jedna·cine,prostori Soboljeva, prostori Kondratieva, prostori Zemaniana, Hilbertoviprostori, linearni elipti·cki diferencijalni operator, Dirihleov problem, Furi-jeova transformacija | Issue Date: | 15-Jun-2007 | Publisher: | Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu University of Novi Sad, Faculty of Sciences at Novi Sad |
Abstract: | <p>Doktorska disertacija je posvećena raznim klasama uopštenih stohastičkih procesa i njihovim primenama na rešavanje singularnih stohastičkih parcijalnih diferencijalnih jednačina. U osnovi, disertacija se može podeliti na dva dela. Prvi deo disertacije (Glava 2) je posvećen strukturnoj karakterizaciji uopštenih stohastičkih procesa u vidu haos ekspanzije i integralne reprezentacije. Drugi deo disertacije (Glava 3) čini primena dobijenih rezultata na re·savanje stohastičkog Dirihleovog problema u kojem se množenje modelira Vikovim proizvodom, a koefcijenti eliptičnog diferencijalnog operatora su Kolomboovi uopšteni stohastički procesi.</p> <p>Subject of the dissertation are various classes of generalized<br />stochastic processes and their applications to solving singular stochastic<br />partial di®erential equations. Basically, the dissertation can be divided into<br />two parts. The ¯rst part (Chapter 2) is devoted to structural characteri-<br />zations of generalized random processes in terms of chaos expansions and<br />integral representations. The second part of the dissertation (Chapter 3)<br />involves applications of the obtained results to solving a stochastic Dirichlet<br />problem, where multiplication is modeled by the Wick product, and the<br />coe±cients of the elliptic di®erential operator are Colombeau generalized<br />random processes.</p> |
URI: | https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/26335 |
| Appears in Collections: | PMF Teze/Theses |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.